Les plus grandes banques de la planète doivent augmenter leurs fonds propres de 115 milliards d'euros (plus de 140 milliards de francs) au total pour atteindre un ratio de solvabilité minimal de 7%. Les banques européennes concentrent 60% de ces besoins, estime le Comité de Bâle.

Cette évaluation, arrêtée à la fin de l'année dernière, montre que les 101 banques concernées ont réduit leur déficit global de fonds propres de 83 milliards d'euros au deuxième semestre 2012, en prenant pour hypothèse qu'elles avaient appliqué les règles de Bâle III.

Les banques de l'Union européenne ont un manque de fonds propres de 70 milliards d'euros, soit 61% du total estimé à fin 2012. Selon une évaluation de l'Autorité bancaire européenne (ABE), le déficit de fonds propres de ces banques a diminué de 29 milliards d'euros au second semestre de l'an passé.

La mise en oeuvre des règles dites de «Bâle III» implique un quasi-triplement des fonds propres que les banques doivent constituer, par rapport aux niveaux d'avant la crise, qui a obligé des Etats à recapitaliser des banques en difficulté.

Bâle III oblige les banques à constituer d'ici janvier 2019 un montant de fonds propres brut équivalent à 7% au moins de leurs actifs pondérés du risque. Les banques en question ont par ailleurs dégagé un bénéfice après impôt et avant affectations de 419 milliards d'euros en 2012.

Déficit de liquidités

Bâle III prévoit aussi que les banques doivent constituer un «ratio de couverture de liquidité» leur permettant en théorie de résister au moins un mois sans aide extérieure aux chocs des marchés.

Les règles s'appliquent à toutes les banques mais les établissements jugés d'importance systémique doivent constituer un matelas de fonds propres supplémentaire.

L'ABE observe que les 42 premières banques de l'UE détiennent déjà plus de liquidités que le montant exigé à l'horizon d'ici 2019. En revanche, pour les 128 restantes, le déficit de liquidité se monte à 225 milliards d'euros.

Nouvelle évaluation en vue

Le troisième pilier de Bâle III est constitué par le ratio de levier qui exige des banques qu'elles constituent des fonds propres représentant 3% au moins du total de leurs actifs non pondérés du risque.

Ces capitaux doivent pouvoir être mobilisés dans le cas où les banques auraient mal calculé la pondération du risque lors de la constitution du ratio de fonds propres «durs».

L'ABE précise que le ratio de levier moyen des 40 grandes banques qu'elle a étudiées était de 2,9% et que 17 d'entre elles n'avaient pas atteint le seuil minimum de 3%. Ces dernières représentaient un déficit de fonds propres cumulé de 107 milliards d'euros.

L'ABE et la Banque centrale européenne doivent de nouveau évaluer la santé des banques de l'Union européenne d'ici la fin de l'année, un examen de santé qui pourrait révéler de nouvelles carences en capital à résorber.

ats