Les banques ont encore étoffé leurs fonds propres

SuisseUBS et Credit Suisse remplissent déjà les exigences des règles TBTF2 et de Bâle III mais la BNS les encourage à améliorer leur taux de solvabilité.

Les géants de la Paradeplatz ont su répondre aux exigences de la régulation.

Les géants de la Paradeplatz ont su répondre aux exigences de la régulation. Image: Keystone

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Les grandes banques ont continué de renforcer leurs fonds propres l'an passé, observe la Banque nationale suisse (BNS). L'institut d'émission encourage toutefois UBS et Credit Suisse à poursuivre leurs efforts, notamment pour leur taux de solvabilité (leverage ratio).

L'an passé, UBS et Credit Suisse ont continué d'améliorer leur capacité à absorber des pertes, constate jeudi l'institut d'émission dans son «Rapport sur la stabilité financière». Les deux banques ont pu étoffer leurs fonds propres tant d'un point de vue de conditions d'opérations normales que de celui d'une menace d'insolvabilité.

A la faveur de ces améliorations, les deux établissements de la Paradeplatz zurichoise sont en bonne voie pour remplir les exigences révisées de la réglementation visant les banques trop grandes pour faire faillite «too big to fail». Ils ont ainsi répondu à l'appel de la BNS lancé dans son précédent rapport.

En vigueur depuis le 1er juillet 2016, les dispositions «too big to fail 2» (TBTF2) concernent, outre UBS et Credit Suisse, Raiffeisen, PostFinance et la Banque cantonale de Zurich. Ces banques disposent d'un délai jusqu'à fin 2019 pour s'y conformer.

Exigences remplies

La réglementation révisée fixe des exigences minimales d'un taux de fonds propres de 12,9% et de 4,5% pour le taux de solvabilité (leverage ratio). Conséquence de leur poids systémique, UBS et Credit Suisse doivent répondre à des règles plus sévères, soit des taux respectifs de 14,3 et 5%.

Toutes deux remplissent déjà les exigences des règles TBTF2 en matière de capitalisation pondérée des risques, note la BNS. A l'issue du premier trimestre 2017, UBS affichait un taux de fonds propres de 17,1%. Pour son dauphin, il s'établissait à 14,5%.

En revanche, la BNS invite une nouvelle fois les deux banques à redoubler d'efforts en ce qui concerne leur taux de solvabilité. Pour Credit Suisse, ce dernier a atteint 4,1 % à fin mars, alors que celui d'UBS s'est fixé à 4,3%.

Au-delà, la banque centrale observe que les numéros un et deux du secteur financier helvétique remplissent les exigences définies dans la réglementation dite de Bâle III. S'ils affichent des taux de fonds propres pondérés des risques supérieurs à la moyenne de ceux d'autres grands établissements actifs à l'échelon global, il n'en va cependant pas de même pour leur taux de solvabilité.

Qualité du crédit améliorée

Ces douze derniers mois, les banques ont tiré profit de l'embellie de l'environnement économique et financier, explique la banque centrale. La croissance mondiale relancée, la qualité du crédit s'est globalement améliorée, à l'exception de certains pays de l'Union européenne (UE).

Pour évaluer les risques pesant sur le secteur bancaire, la BNS considère cinq hypothèses. Le scénario de base décrit l'évolution la plus probable, alors que les quatre autres envisagent une détérioration de la situation.

L'hypothèse de base anticipe une embellie conjoncturelle dans la zone euro, un développement toujours robuste aux Etats-Unis, un ralentissement de la croissance chinoise, le tout accompagné du retour d'une conjoncture favorable au Brésil et en Russie.

Les quatre autres scénarios retiennent une récession aux Etats-Unis, un retour de la crise de la dette en Europe, une contraction majeure des économies des pays émergents comparable aux difficultés rencontrées durant la 2e moitié des années 1990. La dernière hypothèse repose quant à elle sur une rapide hausse des taux d'intérêts directeurs des banques centrales.

Déséquilibres sur le marché hypothécaire

Evoquant également les marchés hypothécaire et immobilier suisses, la BNS observe que les déséquilibres s'y sont légèrement réduits l'an passé. La croissance du volume des crédits a continué d'augmenter fortement, alors que les risques en matière de taux d'intérêt sont demeurés élevés.

En dépit de déséquilibres réduits, l'institut d'émission rappelle que ces derniers se situent toujours au niveau affiché en 2014, lorsque le volant anticyclique a été relevé. Les banques actives sur le marché domestique ont accru leur capitalisation, dans la mesure de l'augmentation de leurs actifs à risques et de leur somme de bilan.

La plupart de ces établissements disposent de suffisamment de capitaux pour absorber les pertes potentielles. Mais dans un environnement de taux bas, ils pourraient répondre à la pression sur leurs marges en prenant plus de risques lors de l'octroi de prêts hypothécaires.

Dès lors, les banques augmenteraient leur exposition à une hausse soudaine des taux et à une correction des marchés hypothécaires. Elles doivent donc s'assurer de pouvoir absorber les pertes potentielles consécutives à de tels chocs, poursuit la BNS. (ats/nxp)

Créé: 15.06.2017, 10h07

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